Плотность вероятности

Плотно'сть вероя'тности случайной величины X, функция р(х), такая, что при любых a и b вероятность неравенства а < Х < b равна

.

  Например, если Х имеет нормальное распределение, то

.

  Если П. в. p(x) непрерывна, то при достаточно малых dx вероятность неравенства x